저는 최근에 퀀트투자 관련된 내용을 연구하고, 래리 윌리엄스의 ‘좋은 주식은 때가 있다’라는 책을 통해 많은 통찰을 얻었습니다. 제가 직접 체크해본 바로는, 퀀트투자가 어렵지 않다는 강환국 유튜버의 의견에 공감하게 되었어요. 이 글에서는 래리 윌리엄스의 기본 전략과 한국 주식 시장에서 활용할 수 있는 방법들을 소개하려고 합니다.
래리 윌리엄스 전략, 간단히 정리하기
래리 윌리엄스의 투자 전략은 다음의 절차로 요약할 수 있습니다.
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한국 시장에 맞는 지표를 설정하기
A. PER (Price-to-Earnings Ratio)
B. PBR (Price-to-Book Ratio)
C. PCR (Price-to-Cash Flow Ratio)
D. PSR (Price-to-Sales Ratio)
E. 배당수익률
F. ROE (Return on Equity)
G. 최근 12개월 상승률 -
위의 7개 지표의 순위를 계산하고 평균을 내기
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평균 순위가 우수한 20개 기업을 선택하여 매수
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분기에 한 번 리밸랜싱 실시
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거래비용은 0.5%로 가정
이 전략을 2003년부터 2023년까지 적용했다면, 놀랍게도 연복리 수익률은 29.46%에 달할 것이고, 총수익률은 18,417%에 이를 것이라는 분석 결과를 보았습니다.
래리 윌리엄스 전략의 신뢰성 혹은 한계
랩리 윌리엄스 전략이 통할까요? 제가 직접 검색해본 바로는, 활용하는 지표와 리밸런싱 주기가 실제 투자 성과에 큰 영향을 미칠 수 있음을 알게 되었어요. 예를 들어, PER 순위에 대한 정보는 어디서 찾아야 할지 몰라 여러 사이트를 번갈아 보았어요. 특히 네이버 금융은 개별 주식에 대한 PER만 확인할 수 있어서 불편함이 있었습니다.
PER, PBR, 배당수익률 찾기
그리하여 한국 거래소의 KRX 정보 데이터 시스템을 활용하게 되었어요. 이곳에서는 주식 지표를 확인할 수 있는데, PER, PBR, 그리고 배당수익률 정보를 쉽게 찾을 수 있었답니다. 이처럼 데이터를 수집하는 것이 매우 중요하다는 것을 경험했어요.
| 지표 | 비율 | 설명 |
|---|---|---|
| PER | 10 이하 | 주가가 낮은 상태에서 순이익이 높은 것 |
| PBR | 1 이하 | 자산 가치는 높은데 주가는 낮은 것 |
| 배당수익률 | 3% 이상 | 안정적인 배당 지급과 주가 상승 기대 |
KRX 정보 데이터 시스템 이용하기
제가 알아본 결과, KRX 정보 데이터 시스템은 실시간 주식 데이터와 함께 필요한 지표들을 제공해줍니다. 특히 ‘주식’ > ‘세부안내’로 진행하면 다양한 지표를 손쉽게 찾을 수 있어요. 제가 처음에는 어려움을 겪겠지만, 이제는 익숙해졌답니다.
지표의 중요성
제가 직접 경험해본 것도 있지만, 퀀트 투자에서 지표를 활용하는 것이 얼마나 중요한지 깨닫게 되었어요. 이런 정보를 통해 확신을 가질 수 있었습니다.
퀀트 투자 프로그램 활용하기
물론, 퀀트 프로그램을 이용하면 더 많은 지표를 확인할 수 있지만, 유료 결제가 필요합니다. 이런 점은 투자에 대한 추가 비용이 발생할 수 있으니 꼭 유의해야 할 것 같아요. 제 경우는 처음에는 무료로 충분히 시작해본 후 필요에 따라 고려해보려 합니다.
주식 투자 시기별 지표 변화 이해하기
주식 투자 시기나 경제 상황에 따라, 각 지표들은 분명히 변화합니다. 제가 판단하기로는, 그에 따라 적절한 투자를 위한 대응 전략이 필요하다고 생각해요. 이제부터 각 지표의 의미와 어떻게 적용할 수 있을지 알아보려고 해요.
PER 및 PBR의 중요성
PER과 PBR은 투자자들에게 특히 중요한 지표입니다. PER은 순이익에 대한 주가를 확인할 수 있는 지표고, 낮을수록 매력적인 투자처로 여겨지지요. 반면 PBR은 자산 가치를 염두에 두고 주가를 비교할 수 있게 해줍니다. 이 두 가지 지표를 조합해서 분석하는 것은 퀀트 투자에서 필수 요소인 것 같아요.
- PER 낮은 기업의 예시
- PBR의 분기별 변화 상황
- 배당 수익률이 높아진 기업 리스트
배당수익률과 기업의 건강성
배당수익률은 주가 대비 배당금의 비율로, 기업의 장기적인 안정성이 반영되어 있다고 생각해요. 높은 배당수익률을 기록하고 있는 기업은 주가 상승 가능성이 크다는 의미로 해석할 수 있으니까요.
배당수익률을 높이는 기업의 특징
- 좋은 실적을 유지하는 기업
- 안정적인 현금 흐름을 가진 기업
- 주주 가치를 우선시하는 기업
이런 기업들은 배당금 지급에 적극적이기 때문에, 주식 투자시 유심히 살펴봐야 할 것 같아요.
자주 묻는 질문 (FAQ)
래리 윌리엄스 전략은 어떤 것인가요?
래리 윌리엄스 전략은 7개의 주요 지표를 통해 우수한 기업을 찾아내고, 퀀트투자를 실행하는 방법을 가리킵니다.
KRX 정보 데이터 시스템은 어떻게 활용하나요?
KRX에서 주식 > 세부안내를 통해 다양한 지표를 손쉽게 확인할 수 있으며, 필요한 데이터를 수집하는 데 유용합니다.
PER 낮은 기업의 투자 가치가 있나요?
네, PER이 낮은 기업은 상대적으로 주가가 낮고, 주당순이익이 높은 상태이므로 매력적인 투자처로 평가될 수 있습니다.
배당수익률이 높은 기업이 좋은가요?
배당수익률이 높은 기업은 일반적으로 실적이 안정적이고 주가 상승 가능성이 높다는 의미입니다.
람다의 세상 구경을 덧붙여, 래리 윌리엄스의 퀀트투자는 매우 재미있는 여정이었습니다. 각 지표의 중요성을 깨달으며, 자신감 있게 투자할 수 있을 것 같아요. 데이터를 기반으로 한 뚜렷한 전략을 수립하는 것이 중요하다는 것을 느꼈어요.
태그: 퀀트 투자, 래리 윌리엄스, PER, PBR, 배당수익률, 한국 주식, 투자 전략, 경제 지표, 주식 분석, KRX 정보, 주식 리밸런싱